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假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为20％、25%和0.35、0.65.假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为20％、25%和0.35、0.65.这两个证券可能有不同的相关系数
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假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为 20％、25%和0.35、0.65.
假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为
20％、25%和0.35、0.65.这两个证券可能有不同的相关系数.当相关系数为多少时这个证券组合的标准差最大?最小?
假如证券组合由两个证券组成,它们的标准差和权重分别为
20％、25%和0.35、0.65.这两个证券可能有不同的相关系数.当相关系数为多少时这个证券组合的标准差最大?最小?
▼优质解答
答案和解析
当相关系数为1时,证券组合的标准差最大,是20%*0.35+25%*0.65=23.25%
可见没怎么降低整个组合的风险.
当相关系数为-1时,证券组合的标准差最小,是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25%
大幅降低了整个投资组合的风险.
可见没怎么降低整个组合的风险.
当相关系数为-1时,证券组合的标准差最小,是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25%
大幅降低了整个投资组合的风险.
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