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已知某资产包含两种资产,ρ1,2=0.75,σ1=10,σ2=20,W1=2/3,W2=1/3,计算该资产组合方差,标准差和VaR
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已知某资产包含两种资产,ρ1,2=0.75,σ1=10,σ2=20,W1=2/3,W2=1/3,计算该资产组合方差,标准差和VaR
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答案和解析
方差w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*σ1σ2W1W2ρ1,2
标准差是方差的根
标准差是方差的根
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