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金融衍生产品相关题目:衍生品设计题目:从现在开始到六个月以后,我要卖出100万英镑,如果英镑对美元的汇率小于2.02,我希望你给我的汇率为2.02,如果那时汇率大于2.09,我将接受2.09
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金融衍生产品相关题目:衍生品设计 题目: 从现在开始到六个月以后,我要卖出100万英镑,如果英镑对美元的汇率小于2.02,我希望你给我的汇率为2.02,如果那时汇率大于2.09,我将接受2.09的汇率,如果介于两者之间,我将利用市场汇率卖出英镑。 请你设计产品,满足上述提出的要求。 解题要求: 写出设计思路,以及最后结论,越详细越好 高分
▼优质解答
答案和解析
根据您的需求。这个最合适的产品将会是外汇期货期权 本衍生品为一权利 如果现在是1月,6个月之后,7月1日,该期权持有人有权利以某一敲定价格按照一定的比例兑换制定外币。 如,A期权,7月1日,可以以2.02的汇率兑换磅美 B期权,7月1日,可以以2.09的汇率兑换磅美 然后就是,我买入一份 磅美敲定价格为2.02的权利,无论汇率如何,有权以2.02的价格以(英镑兑换美元),(具体多少份额你自己设定) 卖出一份,美磅敲定价格为1/2.09的权利,无论汇率如何变化,只要权利持有方提出,则无条件以1/2.09的价格向我以1/2.09的汇率美元兑换英镑。 如果汇率低于2.02,由于我行权有利,那么我将会形式期权权利,以2.02的价格兑换,如果汇率高于2.02,我将会以市场价行权。 在汇率低于2.09之前,美镑兑换期权持有人不会行权,因为行权还不如直接在市场上兑换的利润大。当汇率高于2.09的时候,权利持有方将会形式权利,以1/2.09的价格行权兑换。 总体效果,当汇率小于2.02,那么,我的兑换汇率为2.02,当汇率大于2.09,我的兑换汇率为2.09,当汇率在两者之间,我的兑换汇率为市场汇率。 思路是这个样子,你自己再改成你的专业词汇吧。。有问题跟我QQ交流~~
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