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期权价格的确定某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场无风险利率为5%,问:敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?(只要求用公式列出计算步骤,不必
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期权价格的确定
某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场无风险利率为5%,问:敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?(只要求用公式列出计算步骤,不必计算出结果)
某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场无风险利率为5%,问:敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?(只要求用公式列出计算步骤,不必计算出结果)
▼优质解答
答案和解析
高价= 100*(1+0.5) = 150;
低价= 100*(1-0.5) = 50;
所以构造一个套利组合所需要的份数为
N = (高价-低价)/ (高价时期权价值-低价时期权价值)
= (150-50) / (50-0) = 2;
期权价值设为C,有
股票现价 - N*C = 低价/(1+无风险利率);
代入得:100 - 2C = 50 / (1+5%)可以解得C的值.
希望对你有所帮助.
低价= 100*(1-0.5) = 50;
所以构造一个套利组合所需要的份数为
N = (高价-低价)/ (高价时期权价值-低价时期权价值)
= (150-50) / (50-0) = 2;
期权价值设为C,有
股票现价 - N*C = 低价/(1+无风险利率);
代入得:100 - 2C = 50 / (1+5%)可以解得C的值.
希望对你有所帮助.
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