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关于远期利率及远期利率协议的计算问题假设2年起即期利率(连续复利,下同)为10%,3年期即期年利率为11%,本金为100万美元的2年×3年远期利率协议的合同利率为10.5%,求:远期利率远期利率协
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关于远期利率及远期利率协议的计算问题
假设2年起即期利率(连续复利,下同)为10%,3年期即期年利率为11%,本金为100万美元的2年×3年远期利率协议 的合同利率为10.5%,求:
远期利率
远期利率协议的价值
假设2年起即期利率(连续复利,下同)为10%,3年期即期年利率为11%,本金为100万美元的2年×3年远期利率协议 的合同利率为10.5%,求:
远期利率
远期利率协议的价值
▼优质解答
答案和解析
设远期利率为r,指第2年开始到第三年结束的利率
则exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)
可解出r=13%
远期利率协议是存款协议,存款结束时(第三年末),按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低,其数值为100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469
将该数值贴现3年到现在,可得远期利率协议的价值为-2.469*exp(-11%*3)=-1.775
则exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)
可解出r=13%
远期利率协议是存款协议,存款结束时(第三年末),按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低,其数值为100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469
将该数值贴现3年到现在,可得远期利率协议的价值为-2.469*exp(-11%*3)=-1.775
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