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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真

题目

用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定

参考答案
正确答案:A
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