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共找到 7 与B股票的标准差是0 相关的结果,耗时82 ms
在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30%,股票B的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.71.市场指数资产组合的标准差是
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预期收益超过无风险收益率11
金融经济学资产组合问题假设市场上只存在两个有风险的股票,两只股票回报率的相关系数为1/2,股票的情况是:A股票:数量100,价格2,期望回报率0.2,回报率标准差0.15;B股票:数量150,价格4,期
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报率和回报率的方差;(b)计
58.有A,B两只股票,A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,p值是1.2;
B股票的标准差是0
.06,p值是1.8。如果大盘的标准差是0.03,则大盘与股票A的协方
其他
体步骤
有A,B两只股票,A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,β值是1.2;
B股票的标准差是0
.06,β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03,则大盘与股票A的协方差是()
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016 (D) 0.0017
求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!A股票期望收益为10%,标准差为10%.B股票期望收益为15%,标准差为20%.以下可能是A和B的相关系数的是:A.1B.-0.56C.-1.03D.2请写得详细一点,谢谢
其他
capm金融数学一题;假设对股票a,b的指数模型是根据以下结果按照超额收益估算的,Ra=0.03+0.7Rm+Ea;Rb=--0.02+1.2Rm+Eb;&m=0.2,Ra2=0.2,Rb2=0.12.问每种股票的标准偏差是多少?(上式中&指的是标准差)a=0.3
数学
,b=0.6928
capm金融数学一题;假设对股票a,b的指数模型是根据以下结果按照超额收益估算的,Ra=0.03+0.7Rm+Ea;Rb=--0.02+1.2Rm+Eb;&m=0.2,Ra2=0.2,Rb2=0.12.问每种股票的标准偏差是多少?(上式中&指的是标准差)
数学
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