伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80,3个月远期汇水200/190,伦敦市场年利率6%,纽约市场年利率4%(1)3个月远期汇率是多少?哪种货币升水?假定美国商人手头有闲置资金3500000美元。假
(1)3个月远期汇率是多少?哪种货币升水?假定美国商人手头有闲置资金3500000美元。假设3个月后的即期汇率为GBP/USD=1.5121/34。(2)请分析美国商人如果操作未抵补套利业务,会出现什么情况?(3)请分析美国商人如果操作抵补套利会出现什么情况?(4)比较抵补套利和未抵补套利的差别。
1.5160/90,美元升水
远期买卖价差一定扩大,因此汇水如果是大数/小数,就用即期汇率减去汇水,反之则加
这个题目不是很清楚,闲置美元要去投资英镑吗?如果是,
按照即期汇率买入,3个月后英镑贬值,会亏损:
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期汇率买入英镑,同时卖出3个月远期英镑,会亏损:
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
- 未递补套利能否获利完全按照市场即期汇率的变化,递补套利通过远期交易锁定了未来的汇率
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