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期权市场波动率甲酸104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%）,delta0.5,gamma0.05,vega0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近（）.A.20%B.21%C.19%D.21.55%
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期权市场波动率甲酸
104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%）,delta 0.5,gamma 0.05,vega 0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近（ ）.
A.20% B.21% C.19% D.21.55%
104.如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%）,delta 0.5,gamma 0.05,vega 0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近（ ）.
A.20% B.21% C.19% D.21.55%
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答案和解析
选B,Vega为0.2时,波动率上升或下降1%,期权价值就会上升或下降0.2,由于给出来的市场价格为3.2,而理论价格是3,即市场价格要比理论价格要高0.2,定价波动率是20%,故此市场隐含波动率是21%.
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