某中国公司预计8月1O日将有一笔100万美元的收入.为防止美元汇率下跌而蒙受损失,5月该公司买入1份8月1O日到期、合约金额为100万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.5元人民币,

题目详情

某中国公司预计8月1O日将有一笔100万美元的收入.为防止美元汇率下跌而蒙受损失,5月该公司买入1份8月1O日到期、合约金额为100万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.5元人民币,期权费为3万元人民币.若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.45元人民币,那么,该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入.

▼优质解答

答案和解析

买入看跌期权,当到期时市场汇率（6.45）低于合约汇率（6.5）时执行期权,即按合约卖出100万美元,获得人民币100万*6.5=650万,减去已支付的期权费3万,共获人民币647万.
如果不做期权,到期时收回美元款100万,按市场价格出售获人民币645万元.
通过该期权保值交易,与不采取保值措施相比,中国公司多收入人民币2万元

看了某中国公司预计8月1O日将有一...的网友还看了以下：

某投机者预测3月份玉米价格要上涨,于是他买入1手3月玉米合约。但此后价格不升反降,他进一　2020-06-04 …

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为2030元／　2020-06-04 …

一道期货问题：（多选）,答案为ABC某投资者以2200元/吨卖出5月大豆期货合约一张,同时以205 　2020-06-14 …

关于套期保值的问题求解答！买入套保实例：9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大　2020-06-30 …

期货投机与套利交易计算题求过程！公式！第一题某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565 　2020-07-26 …

在想假设某人只能买到两种物品,他的年收入10000元,牛肉的价格为每公斤9元,土豆的价格为每公斤2 　2020-08-01 …

某中国公司预计8月1O日将有一笔100万美元的收入.为防止美元汇率下跌而蒙受损失,5月该公司买入1份　2020-11-22 …

某公司用75万元购进一家挖掘机投入运营,过节规定,运营期为10年,10年后强制报废,报废时价值为1. 　2020-11-25 …

2013年12月2日2时27分，我国西昌（28°N，102°E）卫星发射中心用运载火箭将嫦娥三号直接　2020-12-15 …

某商场因管理不善及场内设施陈旧，致使年底结算亏损，决定从今年开始投入资金进行整，计划第一个月投入80 　2020-12-30 …