金融工程计算题12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40某公司预计在12月份要借入800万美元,为期3个月,利率为LIBOR加0.5%（a）用欧洲美元期货合约,该公司可以锁定什么样的利率?（b）公司应该

Question

金融工程计算题
12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40 某公司预计在12月份要借入800万美元,为期3个月,利率为LIBOR加0.5%
（a）用欧洲美元期货合约,该公司可以锁定什么样的利率?
（b）公司应该进入什么样的头寸?
（c）如果3个月的实际利率为1.3%,那么期货合约的最终结算价格是多少?

Answer 1

预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.
结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.
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