某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70，6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20，伦敦某银行存在外汇暴露，6个月期的瑞士法郎超卖200万。如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率为GBP/CHF=13.725/50，那么，该行

Question

某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70，6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20，伦敦某银行存在外汇暴露，6个月期的瑞士法郎超卖200万。如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率为GBP/CHF=13.725/50，那么，该行听任外汇敞口存在，其盈亏状况怎样？（注：这些汇率是该银行所报出的汇率）

Answer 1

远期外汇敞口200万瑞士法郎,按远期合同,6个月后卖出,得到英镑:2000000/13.800,再在即期市场补入,需要英镑:2000000/13.725,银行损失:2000000/13.725-2000000/13.800=791.53英镑