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某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70,6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20,伦敦某银行存在外汇暴露,6个月期的瑞士法郎超卖200万。如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率为GBP/CHF=13.725/50,那么,该行
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某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70,6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20,伦敦某银行存在外汇暴露,6个月期的瑞士法郎超卖200万。如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率为GBP/CHF=13.725/50,那么,该行听任外汇敞口存在,其盈亏状况怎样?(注:这些汇率是该银行所报出的汇率)
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答案和解析
远期外汇敞口200万瑞士法郎,按远期合同,6个月后卖出,得到英镑:2000000/13.800,再在即期市场补入,需要英镑:2000000/13.725,银行损失:2000000/13.725-2000000/13.800=791.53英镑
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