1、股票的价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票,执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看跌期权价格相差7美元,都将于6个月后到期.这其中是否存在套利机会?如果有,应该如何进

题目详情

1、股票的价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票,执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看跌期权价格相差7美元,都将于6个月后到期.这其中是否存在套利机会?如果有,应该如何进行套利?
2、某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月的远期合约空头,请问：①该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格,则远期合约的初始价格等于多少?②3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期价格和该合约空头价值等于多少?
3、试论述以下观点是否正确：看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看跌期权空头与标的资产现货空头（其出售价格等于期权执行价格的现值）的组合.

▼优质解答

答案和解析

由于 ,因而存在套利机会.套利方法为：卖空股票,买入看涨期权,卖出看跌期权,将所有现金投资于无风险利率,到期无论价格如何,都需要用40元执行价格买入股票,对冲股票空头头寸,从而获得的无风险利润.

看了 1、股票的价格为50美元,无...的网友还看了以下：

班号学号性别外语平均分总分评比政治或数学均大于等于70,评为有资格,否则无资格我不会增加嵌套,不知　2020-04-26 …

0乘以一个无意义的数,是否为0?在实数范围内讨论：0与无意义的数相乘是否有意义?是否为0?原题：此　2020-04-27 …

对于定义在（a,b）上的函数f(x),如果其是双射且在(a,b)上的一点c处连续1.问反函数是否一　2020-05-14 …

IF函数题求助如果高等数学、大学英语成绩均大于或等于75在备注栏内给出信息“有资格”,否则给出信息　2020-06-18 …

人类的认知有上限吗,是否存在超出人类认知水平的领域?但正如低等动物永远无法理解高等数学一样,人类的　2020-07-09 …

是否宾格代词和与格代词在强调句型中不一定严格放在变位动词前,原形动词后?在西班牙语中宾格代词和与格　2020-07-12 …

y＝1/x在-1到1上的反常积分发散,是否说明limlnx-limlnx在x趋向于0+的时候无法计　2020-07-18 …

帮我看看作文这样写是否走题作文的题目是定格,但是我写的是由定格引出是否该帮自己的人生定格现在沉沦的状　2020-11-22 …

关于入党申请书的标点问题请问用原稿纸写入党申请书，当一行中最后一格存在一个字如“求”，而句子要结束那　2020-12-02 …

两同名磁极放在无穷近处,产生的排斥力是否为无穷大?若是,那怎么解释生活中能将两相互排斥的磁铁用力按. 　2020-12-25 …