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投资者持有市场价值为1.5亿的国债组合,修正久期为4.8,已知国债期货合约对应的最便宜可交割券的修正久期为5.2,价格为96.876,对应的转换因子为1.024,那么为了对国债组合进行套期保值
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投资者持有市场价值为1.5亿的国债组合,修正久期为4.8,已知国债期货合约对应
的最便宜可交割券的修正久期为5.2,价格为96.876,对应的转换因子为1.024,那么为了对国债组合进行套期保值,投资者应该卖出约( )份国债期货合约。
246份
346份
446份
146份 不太会算 求大神帮忙 着急
的最便宜可交割券的修正久期为5.2,价格为96.876,对应的转换因子为1.024,那么为了对国债组合进行套期保值,投资者应该卖出约( )份国债期货合约。
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▼优质解答
答案和解析
选146份
4.8/5.2*1.5/96.876*1.024
4.8/5.2*1.5/96.876*1.024
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