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某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,
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某债券基金持有1 亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为 5.5,可以( ) 。
A. 买入国债期货 B. 买入久期为8 的债券
C. 买入CTD券 D. 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
A. 买入国债期货 B. 买入久期为8 的债券
C. 买入CTD券 D. 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
▼优质解答
答案和解析
答案是B
原组合久期是4.5,加入新的久期为8的债券,比例适当,就可以综合久期为5.5的新的组合
原组合久期是4.5,加入新的久期为8的债券,比例适当,就可以综合久期为5.5的新的组合
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