投资者的损益的计算-货币银行学某投资者在4月1日购买了6月1日到期的欧式英镑看涨期权1000万英镑，协议价格为£1=$1.800，期权费为每英镑0.05美元。若6月1日的即期汇率为：（1）£1=$1.

Question

投资者的损益的计算-货币银行学
某投资者在4月1日购买了6月1日到期的欧式英镑看涨期权1000万英镑，协议价格为£1=$1.800，期权费为每英镑0.05美元。若6月1日的即期汇率为：
（1）£1=$1.8200
（2）£1=$1.9000
（3）£1=$1.7000
则上述三种情况中，该投资者的损益分别为多少？
最好有过程，可加分

Answer 1

期权费：1000×0.05=50万英镑
（1）收益：1000×（1.82-1.80）=20万英镑
投资者损失了50-20=30万英镑
（2）获利1000×（1.9-1.8）-50=50万英镑
（3）由于英镑价格低于协议价格，投资者将放弃买进期权，损失期权费50万英镑。