汇率怎么算呀？1.假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022，人民币6个月SHIBOR利率为5.00%，美元6个月LIBOR利率为0.34%，那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为（）。A.5.8314B.

Question

汇率怎么算呀？
1.假设某日美元兑人民币的即期汇率为 6.1022，人民币 6 个月 SHIBOR 利率为 5.00%，美
元 6 个月 LIBOR 利率为 0.34%，那么 6 个月美元兑人民币的远期汇率应为（ ）。
A. 5.8314 B. 5.9635 C. 6.2441 D. 6.3856
2.欧元区和美国的 2 个月期利率水平分别为 0.2%和 0.5% （连续复利）。欧元兑美元的即期
汇率为 1.3800。那么 2 个月期欧元兑美元的理论远期汇率为（ ）。
A. 1.3759 B. 1.3793 C. 1.3807 D. 1.3841

Answer 1

第1题：C
第2题：C
第一题用利率平价原理计算，期初等价的美元和人民币，用各自利率投资后，期末的本息也等价，期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441

第二题：原理相同，只不过用连续复利计算，注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807