ADF检验结果中,判断是否平稳,是看ADF的值还是P值啊,是不是二者都可,P值大了不平稳,ADF值大于关键显著程度的值就不平稳?3q

Question

ADF检验结果中,判断是否平稳,是看ADF的值还是P值啊,是不是二者都可,P值大了不平稳,
ADF值大于关键显著程度的值就不平稳?
3q

Answer 1

P值是t统计量对应的概率值,所以t和p两者是等效的,看p就够了.P值要求小于给定的显著性水平,一般是0.05、0.01等,p越接近于0越好；
是要判断ADF值与三个水平下的值,小于的话,不需要做差分,大于的情况下要做差分序列和ADF检验；
P值和ADF检验都是参考目标,但主要是ADF值,因为它的约束较P值严格,P值存在于给定显著水平内即可.E-VIEWS中很多数据值相同的参考意义,建议你去看看E-views软件的说明书,那里一般有详细介绍,你以后的问题就不会停留在初步了,说明书一般是英文的.