一道公司金融方面的题3.考虑一个有效投资组合j,给定如下条件：E(Rj）=20%；E(Rm)=15%；Rf=5%；σm=20%求该投资组合的回报率的标准差,以及该组合与市场之间的相关系数.目前我只做出了贝塔系数

Question

一道公司金融方面的题
3.考虑一个有效投资组合j,给定如下条件：
E(Rj）=20%；E(Rm)=15%；Rf=5%；σm=20%
求该投资组合的回报率的标准差,以及该组合与市场之间的相关系数.
目前我只做出了贝塔系数……

Answer 1

这题是不是缺条件了,
beta=1.5你已经算出来了
另外beta= 协方差/市场方差 所以协方差=0.06=相关系数 x 市场标准差 x 组合标准差
这里有两个未知数,