求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的）,1.某银行9月16日EUR/USD报价1.3865/1.3875,某客户向该银行汇购100万欧元,以上两个汇价哪个是该客户向银行购入欧元的价钱?另外,该客户需求支付多少

Question

求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的）,
1.某银行9月16日EUR/USD报价1.3865/1.3875,某客户向该银行汇购100万欧元,以上两个汇价哪个是该客户向银行购入欧元的价钱?另外,该客户需求支付多少美元才能购得100万欧元?
2.10月17日,市场报价EUR/USD,1.4010/1.4020,3个月美元利率2.5%,3个月欧元利率4.5%,请计算3个月EUR/USD的远期汇率.
3.某日外汇市场报价USD/JPY,103.00/104.00,某客户手中现有100万美元,3个月美元利率2%,3个月日元利率5%,请问该客户应该如何运行套利.若3个月后市场报价USD/JPY为108.00/109.00,该客户是亏损还是盈利?
4.某买卖员按IMM报价GBP/USD1.600买入2份英镑期货合约,每份合约价值62500英镑,每份合约保证金为3000美元,维持保证金为4000美元.该买卖员需交纳多少美元保证金才能买卖?若某日市场报价GBP/USD1.5800,该买卖员的损益状况如何?能否需求交纳补充保证金?如需求,是多少?
5.某欧洲进口商在6个月后需向美国公司支付100万美元的货款,该欧洲进口商在期权市场购入了100万美元的看涨期权合约,预期6个月后美元看涨,期权执行价钱为EUR/USD=1.3500,期权费用为3%,即期汇率EUR/USD=1.2500.若6个月后,即期汇率为EUR/USD=1.2200.问：能否该执行该期权合约,假如执行该期权合约,本次买卖是亏损,还是盈利?

Answer 1

EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价,1.3875是客户从银行购入欧元的价格,100*1.3875＝138.75万美元,客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5...