假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分

Question

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）。

A．损失13亿

B．盈利l3亿

C．资产负债结构变化

D．流动性增强

E．流动性下降

Answer 1

正确答案：ACE
答案为ACE。资产价值的变化=-[6×1000X(8.5%-8%)/(1+ 8%)]-
-27.8亿元；负债价值的变化=-[4×800×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-l4.8亿元.合计价
值变化=-l3亿元，即商业银行的合计价值损失为l3亿元。其资产负债结构也必然发生变
化，可能导致流动性下降。