20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计

Question

20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。

A．穆迪的RiskCalc

B．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型

C．死亡概率模型

D．CreditMetriCs模型

E．EDF模型

Answer 1

正确答案：ABC

[解析]违约概率模型分析法属于现代信用风险计量方法。20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型，在银行业引起了很大反响。