某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均
某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则该银行的资产价值( )亿元。
A.减少约24
B.增加约24
C.减少约22
D.增加约22
VA=-[DA×VA×AR/(1+R)]=-[1000×5×(-0.5%)/(1+4%)]=24亿元。
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