某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均

Question

某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则该银行的资产价值（ ）亿元。

A．减少约24

B．增加约24

C．减少约22

D．增加约22

Answer 1

正确答案：B
VA＝－[DA×VA×AR/(1＋R)]＝－[1000×5×(－0．5%)/(1＋4%)]＝24亿元。