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如果溢价银行的总资产为10亿元,总负债为5亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期
题目
如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于（ ）。
A．－0.5
B．0.1
C．0.5
D．－0.1
参考答案
正确答案：A
久期缺口＝资产加权平均久期－(总负债/总资产)×负债加权平均久期＝2－5/10×5＝－0．5。
久期缺口＝资产加权平均久期－(总负债/总资产)×负债加权平均久期＝2－5/10×5＝－0．5。
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