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如果溢价银行的总资产为10亿元,总负债为5亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期

题目

如果溢价银行的总资产为10亿元,总负债为5亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为5年,那么久期缺口等于( )。

A.-0.5

B.0.1

C.0.5

D.-0.1

参考答案
正确答案:A
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-5/10×5=-0.5。
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