如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是

Question

A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

 

Answer 1

选 D
解析：相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。