请根据以下内容回答 145~146 题 9月15日时,国内某证券投资基金收益率已达26%,鉴于后市不明朗,决

Question

请根据以下内容回答 145～146 题

9月15日时，国内某证券投资基金收益率已达26%，鉴于后市不明朗，决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3．86亿元，且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点，12月到期的期货合约为3800点。

第 145 题 为使其持有股票组合得到有效保护，该基金须（ ）。

A.卖出358

B.买入358

C.卖出429

D.买入429

Answer 1

正确答案：C
由题意可知，该基金主要面临证券价格下跌风险，因而当前应卖出股指期货合约，应卖出的期货合约数=｜｜×β系数≈429（张）。