商业银行市场风险内部模型法的局限性,下列选项分析不正确的是( )。 A.不能反映资产组

Question

商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险

D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

Answer 1

正确答案：D
D选项恰恰是市场内部模型法的优点所在，市场风险的内部模型已成为市场风险的主要计量方法，优点是可以将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示，这样就可以在不同的风险和业务之间进行对比和汇总，而且有利于风险的监测和管理。也就是说我们可以通过VaR值的计算反过来推导风险因素的情况，就可以把不同的风险因素进行有效的识别，进行风险的监测和管理。