商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时,可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置

Question

商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。()

此题为判断题(对，错)。

Answer 1

正确答案：√
置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较。置信水平的选取就并不十分重要。