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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为B%,

题目

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为B%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。

A.0.24,0.76

B.0.50,0.50

C.0.57,0.43

D.0.43,0.57

参考答案
正确答案:D
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