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某商业银行有一套3年期100万美元国债,假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%,半年后如果商业银行把此国库券出售,并且价格波动服从正态分布,定为95%的置信水平,则此资产组合以均值为基准的VaR为( )万美元。A.2.7B.1.44C.3D.1.256
在英国,一年期债券的收益率是8%,而现行汇率为1英镑=1.60美元。如果预计一年后汇率变为1:1.50,那么一个美国投资者预计可通过投资于英国一年期债券获得的收益是( )。A.-1.59%B.0%C.1.08%D.1.25%
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