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共找到 4 与均值VaR 相关的结果，耗时48 ms
科学计算器中xon是什么意思在SD模式下,按SHIFT+[S-VER],会出现x-(x的平均值),Xòn和Xòn-1,是S-VAR
数学
证明：设二维随机变量（X，Y）服从二维正态分布N（0,0,1,1，p），则X-Y服从正态分布N（0,2（1-p)）.X-Y的均值和方差可用如下方法求解：E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0,Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cov(X,Y)=1+1
其他
-2p=2(1-P),但是如
下列关于VaR的说法,不正确的是( )。 A.
均值VaR
是以均值作为基准来测度风险B.
均值VaR
下列关于VaR的说法，不正确的是（ ）。A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
下列关于VaR的说法,正确的有( )。 A.
均值VaR
度量的是资产价值的相对损失B.
均值VaR
度
下列关于VaR的说法，正确的有（ ）。A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失E．VaR只用做市场风险计量与监控
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