假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1搜索结果第1页,早教吧

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某商业银行有一套3年期100万美元国债，假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（）万美元。A．2.7B．1.44C．3D．1.256

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