一个信用资产组合在持有期限搜索结果第1页,早教吧

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（）本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。A．Credit Metrics模型B．CrEDitPorffolioViEw模型C．Credit Risk+模型D．KPMG模型

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